銀行界
首 頁 | 業(yè)界動態(tài) | 銀行培訓(xùn) | 資格認證 | 在線學(xué)習(xí) | 政策法規(guī) | 銀行理財 | 專家觀點 | 品牌中小銀行 | 中小企業(yè)金融服務(wù)
城商行 | 農(nóng)村金融 | 全國股份制銀行 | 外資銀行 | 分支行動態(tài) | 貸款通道 | 銀行會客廳 | 銀企對接 | 企業(yè)融資 | 信用查詢
信用卡 | 銀行股票 | 論文集錦 | 焦點人物 | 機構(gòu)分析 | 貸款產(chǎn)品 | 媒體視覺 | 行業(yè)會議 | 人才市場 | 休閑BANK | 銀行社區(qū)
搜索: 高級搜索
您當(dāng)前的位置:首頁 > 政策法規(guī)

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2012年第1號
時間:2012-06-11 16:21:22  來源:銀監(jiān)會  

(一)評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況,以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性。

(二)至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況。

(三)至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況。

(四)至少每年一次評估資本充足率管理計劃的執(zhí)行情況。

(五)檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性。

(六)向董事會提交資本充足率管理審計報告、內(nèi)部資本充足評估程序執(zhí)行情況審計報告、資本計量高級方法管理審計報告。

第一百二十條 商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的,內(nèi)部審計部門還應(yīng)評估資本計量高級方法的適用性和有效性,檢查計量結(jié)果的可靠性和準(zhǔn)確性,檢查資本計量高級方法的驗證政策和程序,評估驗證工作的獨立性和有效性。

 

第三節(jié) 風(fēng)險評估

第一百二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會相關(guān)要求和本辦法附件13的規(guī)定,設(shè)立主要風(fēng)險的識別和評估標(biāo)準(zhǔn),確保主要風(fēng)險得到及時識別、審慎評估和有效監(jiān)控。

主要風(fēng)險包括可能導(dǎo)致重大損失的單一風(fēng)險,以及單一風(fēng)險程度不高、但與其它風(fēng)險相互作用可能導(dǎo)致重大損失的風(fēng)險。風(fēng)險評估應(yīng)至少覆蓋以下各類風(fēng)險:

(一)本辦法第四章、第五章和第六章中涉及且已覆蓋的風(fēng)險,包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。

(二)本辦法第四章、第五章和第六章中涉及但沒有完全覆蓋的風(fēng)險,包括集中度風(fēng)險、剩余操作風(fēng)險等。

(三)本辦法第四章、第五章和第六章中未涉及的風(fēng)險,包括銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和對商業(yè)銀行有實質(zhì)性影響的其它風(fēng)險。

(四)外部經(jīng)營環(huán)境變化引發(fā)的風(fēng)險。

第一百二十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險。

(一)對能夠量化的風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險計量技術(shù),確保風(fēng)險計量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性,在此基礎(chǔ)上加強對相關(guān)風(fēng)險的緩釋、控制和管理。

(二)對難以量化的風(fēng)險,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機制,確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理。

第一百二十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序,確保在不同層次上及時識別風(fēng)險。商業(yè)銀行可以采用多種風(fēng)險加總方法,但應(yīng)至少采取簡單加總法,并判斷風(fēng)險加總結(jié)果的合理性和審慎性。

第一百二十四條 商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總,應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng),應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù),且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則,商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險加總方法和假設(shè)進行審慎調(diào)整。

 

第四節(jié) 資本規(guī)劃

第一百二十五條 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性,確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。

第一百二十六條 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng),兼顧短期和長期資本需求,并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性。

第一百二十七條 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性,充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素,包括或有風(fēng)險暴露,嚴(yán)重且長期的市場衰退,以及突破風(fēng)險承受能力的其它事件。

第一百二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本,增強內(nèi)部資本積累能力,完善資本結(jié)構(gòu),提高資本質(zhì)量。

第一百二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試,測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性,并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求,確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化。

 12/17   首頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 下一頁 尾頁

發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表

·央行二季度貨幣政策執(zhí)·堅決防止影子銀行死灰
·監(jiān)管層密集發(fā)聲 金融防·銀保監(jiān)會:當(dāng)前中小銀
·地方金融監(jiān)管加速構(gòu)筑·銀保監(jiān)會:超1.8萬億元
·央行將多舉措推動應(yīng)收·央行下調(diào)再貸款再貼現(xiàn)

圖片新聞

央行二季度貨幣政策執(zhí)行報告
貨幣政策傳導(dǎo)效率明顯提高
一季度,人民幣各項存款增加
銀行保險機構(gòu)支持實體經(jīng)濟效果顯現(xiàn)

熱門點擊

銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
2020年4月銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)份額

在線調(diào)查

2020年您對哪家全國股份制銀行服務(wù)最滿意?
  •  中國農(nóng)業(yè)銀行
  •  中國工商銀行
  •  中國建設(shè)銀行
  •  中國銀行
  •  交通銀行
  •  中國郵儲銀行
  •  中國光大銀行
  •  中信銀行
  •  中國民生銀行
  •  興業(yè)銀行
  •  招商銀行
  •  華夏銀行
  •  廣東發(fā)展銀行
  •  平安銀行
  •  浦發(fā)銀行
  •  浙商銀行
  •  渤海銀行
  •  恒豐銀行
  

廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士

Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司

本站法律顧問:北京貝邦律師事務(wù)所 姜波

版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號

京公網(wǎng)安備110114000920號