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《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2012年第1號
時(shí)間:2012-06-11 16:21:22  來源:銀監(jiān)會  

對于重度壓力測試結(jié)果,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施,并充分考慮融資市場流動性變化,合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。

商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的能力,并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

 

第五節(jié) 監(jiān)測和報(bào)告

第一百三十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系,定期監(jiān)測和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:

(一)評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。

(二)評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。

(三)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度,確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行資本管理的需要。

第一百三十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立用于風(fēng)險(xiǎn)和資本的計(jì)量和管理的信息管理系統(tǒng)。商業(yè)銀行的信息管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能:

(一)清晰、及時(shí)地向董事會和高級管理層提供總體風(fēng)險(xiǎn)信息。

(二)準(zhǔn)確、及時(shí)地加總各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果。

(三)動態(tài)支持集中度風(fēng)險(xiǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)的識別。

(四)識別、計(jì)量并管理各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具以及因風(fēng)險(xiǎn)緩釋帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

(五)為多角度評估風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的不確定性提供支持,分析潛在風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)條件變化帶來的影響。

(六)支持前瞻性的情景分析,評估市場變化和壓力情形對銀行資本的影響。

(七)監(jiān)測、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況。

第一百三十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù),并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序,確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性,滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要。

第一百三十三條 商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求。

第一百三十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完整的文檔管理平臺,為內(nèi)部審計(jì)部門及銀監(jiān)會對資本管理的評估提供支持。文檔應(yīng)至少包括:

(一)董事會、高級管理層和相關(guān)部門的職責(zé)、獨(dú)立性以及履職情況。

(二)關(guān)于資本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等政策流程的制度文件。

(三)資本規(guī)劃、資本充足率管理計(jì)劃、內(nèi)部資本充足評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型驗(yàn)證報(bào)告、壓力測試報(bào)告、審計(jì)報(bào)告以及上述報(bào)告的相關(guān)重要文檔。

(四)關(guān)于資本管理的會議紀(jì)要和重要決策意見。

 第八章  監(jiān)督檢查

 

第一節(jié) 監(jiān)督檢查內(nèi)容

第一百三十五條 資本充足率監(jiān)督檢查是銀監(jiān)會審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。

第一百三十六條 銀監(jiān)會根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)政策和信貸風(fēng)險(xiǎn)變化,識別銀行業(yè)重大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),對相關(guān)資產(chǎn)組合提出特定資本要求。

第一百三十七條 銀監(jiān)會對商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)督檢查,確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)。資本充足率監(jiān)督檢查包括但不限于以下內(nèi)容:

(一)評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

(二)審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定,以及各類風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量方法和結(jié)果,評估資本充足率計(jì)量結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性。

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